Nei primi due film per rappresentare Gotham City la produzione aveva utilizzato scorci di Chicago. In quest'ultimo capitolo invece si è deciso di puntare su tre diverse città come Pittsburgh, Los Angeles e New York. Un grande esercizio per la troupe che ha dovuto curare - con efficacia - la continuità di sequenze che iniziavano in una città e finivano in un'altra, con riprese effettuate in diverse stagioni, in diversi orari del giorno con l'imprevedibilità del meteo e una luce sul set chiaramente diversa.

A Pittsburgh la troupe ha utilizzato l'Heinz Field come stadio di casa per la squadra dei Gotham Rogues, nella scena imperdibile - già vista nel trailer - che dà il via alla potente azione di Bane. Oltre 11.000 figuranti hanno riempito le gradinate dello stadio (su You Tube si trovano diverse riprese amatoriali) con la squadra locale degli Steelers trasformata, sempre con colori nero e oro, nei Gotham Rogues. Diverse stelle hanno prestato volto e fisico come comparse, mentre il sindaco di Pittsburgh, Luke Ravenstahl, ha partecipato alla partita, come kicker per i Rapid City Monuments. Piccola curiosità: il produttore esecutivo del film Thomas Tull è anche co-proprietario dei Pittsburgh Steelers.

Nella scena si vede il terreno di gioco sprofondare letteralmente in seguito alle esplosioni comandate da Bane. Effetti speciali, certo, ma anche realtà. La produzione ha sfruttato il pianificato rifacimento del terreno piazzando realmente dell'esplosivo lungo il campo. Esplosivo che naturalmente è stato fatto detonare fornendo al reparto effetti speciali in CG un'ottima base di lavoro. Con buona soddisfazione delle comparse giunte sul posto e della società di manutenzione del terreno, che ha trovato il lavoro già svolto per metà.

Gli esterni della Borsa sono stati invece allestiti nel centro finanziario di Wall Street a New York. Per ben due settimane la produzione ha ottenuto la chiusura dell'intero distretto per girare importanti scene del film con cast principale, controfigure e diverse migliaia di figuranti. Per l'interno della Borsa ci si è spostati invece a Los Angeles, in un palazzo sulla South Spring Street. Nella stessa città californiana il famoso Convention Center è diventato la Divisione di Scienze Applicate della Wayne Enterprises, mentre la storica Union Station è stata trasformata nel temibile tribunale di fortuna nato in seguito alla rivoluzione del popolo di Gotham.