Tranne che per alcune eccezioni, la produzione ha cercato set naturali che facessero da sfondo alle scene, con l'obiettivo di immergere gli attori direttamente nelle difficili condizioni climatiche narrate sullo schermo.

La ricerca dei giusti paesaggi e del corretto clima ha richiesto ben 5 anni, con il magnifico risultato di fondali integri, non toccati da essere umani, con un fascino davvero poetico.

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La maggior parte delle riprese sono state effettuate in Canada: in alcuni frangenti la temperatura sul set ha raggiunto la considerevole cifra di meno 27 gradi. Lo stesso Iñárritu ci scherza dicendo "Ho imparato che non esiste il tempo cattivo ma solo vestiti sbagliati", consapevole che le estreme condizioni hanno donato la suggestione da brivido che il tepore non avrebbe mai potuto trasmettere.

Durante le riprese nelle vicinanze di Alberta, con un coordinatore della sicurezza sempre attento a possibili valanghe e comparsa di orsi (i due problemi maggiori per la produzione), è avvenuto un brusco cambio di clima, con un'ondata di caldo eccezionale che ha classificato di fatto quell'inverno canadese come il più caldo degli ultimi 23 anni.

Alla disperata ricerca di neve, con squadre armate di vanghe che la raccoglievano dalle montagne vicine per arricchire quella presente sul set, la produzione ha deciso di spostare le riprese per due settimane nella Tierra del Fuego, sull'estrema punta meridionale del Sud America. In quel luogo sono stati effettuati gli ultimi ciak mancanti legati a paesaggi fortemente innevati.